尊敬的投资者:
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
上海赫富投资有限公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》中关于投资者适当性规定。"合格投资者"是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1.具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
2.最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3.金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请阁下详细阅读本提示,如您确认本人为合格投资者,请点击"接受"键,继续浏览;否则,请您点击"放弃"键。
招贤纳士
01
量化开发工程师(C++)
工作性质:全职/实习
职位要求:
■ 国内外重点大学本科及以上计算机相关专业;
■ 精通C++算法,有大型C++项目开发经验者优先;
■ 了解编译优化的原理和基本方案,了解指令级并行原理,有大型系统性能调优经验者优先;
■ 了解CPU实现原理,掌握CPU流水线实现原理、超标量CPU实现原理以及缓存一致性算法等原理,了解X86 CPU的实现方案;
■ 了解操作系统的实现原理,有Linux内核模块开发经验者优先;
■ 善于沟通及团队协作,对金融行业,量化交易感兴趣,有好奇心,勇于挑战,善于挖掘业内前沿技术;
岗位职责:
■ 负责公司Linux平台下的低延迟交易系统、行情系统的研发;
■ 负责对现有云平台进行评估,测试,优化以及完善;
■ 负责低延迟专用硬件的驱动程序编写以及与现有Kubernetes平台集成等;
02
量化研究员
工作性质:全职/实习
职位要求:
■ 具有较强的数据统计、分析能力, 并熟练掌握至少一门统计语言(python和R优先);
■ ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑
■ 使用机器学习、应用数学等统计方法,构造因子、丰富因子库及优化因子组合;
■ 基于模型开发、优化交易策略
03
招聘信息
工作地点:上海
实习薪酬:700元/天。一周至少到岗3天。长期实习优先。
全职薪酬:高于市场平均水平
赫富福利: 一对一的人才培养计划/赫富星计划培养体系
内部员工基金额度
诚意满满的薪资待遇
各种美味零食饮料和桌游等娱乐设施
工体力学椅及升降桌等舒适办公环境
员工健身房
丰富的生日节日福利
其他福利
简历投递:hr@highfortfunds.com
简历备注:标题请注明:职位-实习/全职-学校-专业-学历-姓名